Такая вот ерунда просто вымогает при каждом запуске вполне легитимных приложений:

В интернете полно статей как отключить защиту Defender, поправить групповые политики, изменить настройки конфиденциальности, разблокировать приложение... Всё это шляпа.

Оказалось, что если запускать непосредственно сам exe-шник, то запускается сразу без этих дурацких вопросов. Значит дело в ярлыке. Но не понятно что с ним не так.

Проблему удалось решить случайно, итак:

На exe-шнике жмём правой кнопкой - Создать ярлык, вылезет окошко с предложением создать его на рабочем столе - жмём да. Вуаля - этот ярлык нормальный и не задаёт лишних вопросов, можно перемещать его куда вам надо и использовать